金融学专业“时间序列分析”课程教学方式的探讨与实践

　　摘 要 本文从当前普通本科院校金融专业在“时间序列分析”课程教学中所呈现出的问题出发，在实践教学的基础上，结合作者所在院校金融系专业学生数学基础相对薄弱的特点，探讨了课程教学方式转变的必要性，以及如何更好地将时间序列分析的理论知识和金融实践结合起来，积极有效地开展课程教学。
　　关键词 时间序列分析 软件辅助 考核方式
　　中图分类号：G424 文献标识码：A DOI：10.16400/j.cnki.kjdks.2018.01.037
　　Discussion and Practice on Teaching Methods of
　　"Time Series Analysis" Course in Finance
　　ZHANG Qian
　　（Hubei University of Technology， School of Economics and Management， Wuhan， Hubei 430068）
　　Abstract This paper from the problems presented in the current situation of the teaching of the “time series analysis”. On the basis of practical teaching， the math foundation of financial students is relatively weak， so， this paper explores the necessity of the transformation of curriculum teaching methods， and how to better combine theoretical knowledge with financial practice to carry out curriculum teaching.
　　Keywords Time series analysis； software support； assessment method
　　1 “时间序列分析”课程教学现状与普遍问题
　　“时间序列分析”是一门应用性很强的，兼有数学和统计学知识的课程。在经济、金融等众多领域有着广泛的应用，也是金融学专业一门重要的专业选修课。金融专业开设“时间序列分析”主要是针对金融动态数据进行观察、分析，并将时间序列模型引入金融数据分析领域，通过对实际金融数据的分析建立数学模型和计量模型，操作相应统计软件来分析各类经济金融问题，将分析结果应用到实际的金融问题中。但是，由于课程涉及许多数理统计知识，就数学基础相对较薄弱的经管类学生而言，在学习该门课程时常会感觉难度较大，教学效果也不够理想。因此，如何切实有效地在经管类专业中开展该课程的教与学，具有重要且积极的意义。
　　作为金融学专业的学生，大部分学生都能意识到学习“时间序列分析”的重要性。但从作者统计的本校近三年金融专业学生的“时间序列分析”课程的课堂表现和期末考查结果来看，大部分学生的学习主动性不高、学习效果不佳。总结本校当前“时间序列分析”课程的教学现状及其呈现出的问题如下：
　　首先，课程内容较难，课堂活力不足。由于学科特点的缘故，经管类学生的线性代数和概率论与数理统计的要求要低于理工类学生。因而，如果对这类学生依旧采用数学类课程的授课方式，抽象的介绍概念、理论以及推导证明模型数理特性等。这样数学味浓重的时间序列分析，就会使学生丧失对该课程的学习信心，最终导致即便课程结束了，可学生也无法完全消化时间序列分析的知识点，更无从学以致用了。
　　其次，学生的实际应用研究能力有限。一般而言，开设实验课的目的是为了配合理论课的教学，我校“时间序列分析”课程中安排有8个课时的上机内容。教学目标是为了培养学生使用统计软件运用时间序列的分析方法来分析、解决经济金融领域的实际问题。但实际上机过程中，学生更多的是照搬教师的实验演示，缺少对实证结果的深入分析，因而，仅依靠8个课时的实验课，难以培养学生利用时间序列分析的方法综合分析实际金融问题，以及具备创造性的建模思想。
　　此外，考核方式和考核内容陈旧。“时间序列分析”的考核方式一般采用闭卷考试的形式，考核内容主要注重對基本知识点的测试。我们都知道考试的形式和内容犹如一根无形的指挥棒，直接影响学生对这门课程的学习目的和态度。所以，即便在教学过程中教师不断强调应用时间序列模型进行实际分析的能力，仍旧引不起学生的重视。在某种程度上，考核导向影响了学生对“时间序列分析”课程的兴趣，学生认为短期的突击，死记硬背也可以取得不错的成绩。
　　2 “时间序列分析”课程教学方法的探索
　　2.1 “时间序列分析”课程教材的选取
　　在教学整个过程中，教材是重中之重，是首要解决的问题。由于大部分时间序列分析教材主要是面向数理专业的学生，教材知识点多涉及：如随机过程、随机游走、自协方差函数、谱估计等。然而，这些知识对于经管类的学生来说难度较大。因此，基于上述思考，在选择教材时，不仅需要满足学科的科学性、系统性和完整性，还必须从金融专业学生的具体发展和现实需求出发，以区别于纯数学专业的时间序列分析课程的教学方式。作者对教材的挑选进行了认真的思考，就金融学专业的“时间序列分析”课程教材而言，内容应难易适中，知识点由浅至深、由简单到复杂，实证案例分析透彻、条理清晰，全书结构安排合理。在大量查阅“时间序列分析”教材的基础上，由 Jonathan D.Cryer和Kung-Sik Chan主编的《时间序列分析及应用：R语言》一书，充分做到了将时间序列模型和现实数据紧密结合。该书提供大量案例数据供学生上机演练，做到了理论与实践相结合，并且没有太多复杂的数学公式。就近三年教学经验而言，作者认为该书作为金融学专业高年级本科生的“时间序列分析”课程的入门教材较为适合。

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